Para baixar os emoticons, basta clicar com o botão direito do mouse sobre os que você gostou e selecionar a opção "Salvar imagem como" para usá-los normalmente no seu msn.
Para usar, basta, ao clica em "Emoticons" e escolher a opção "Mostrar tudo", em seguida, "Criar", escolha a imagem baixada e siga os passos finais.